Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
Эконометрика и моделирование в финансовом менеджменте
Вопросов в тесте: 35
Вопросы теста
2. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест …
3. Структурный параметр называется идентифицируемым, если …
4. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
5. Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью …
6. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов
7. «Белый шум» – это …
8. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …
9. Экзогенная переменная может быть …
10. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное … другой переменной
11. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …
12. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если …
13. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные
14. Тест Дарбина-Уотсона применяется для …
15. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий …
16. Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин это … случайная величина
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
18. Экономическая модель имеет вид …
19. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция
20. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
21. Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …
22. Средний коэффициент эластичности показывает …
23. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …
24. Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности
25. Боксом и Дженкинсом был предложен …
26. В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
27. Ковариация – это показатель, характеризующий …
28. Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это … параметр
29. Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …
30. Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …
31. С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
32. Автокорреляция бывает …
33. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными …
34. Случайные величины бывают …
35. В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …
Нужна помощь именно с твоим тестом?
Написать намПохожие тесты
Ещё материалы, которые могут пригодиться по этой теме.
Информационные технологии в менеджменте (№ 2)
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнееМетоды исследования в менеджменте (№ 2)
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнееИнформационные технологии в менеджменте (№ 1)
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнее