Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
Эконометрические и статистические методы в экономике и финансах
Вопросов в тесте: 40
Вопросы теста
2. В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность:
3. В уравнении парной линейной регрессии параметр b1 означает:
4. Величину l, характеризующую запаздывание в воздействии фактора на результат, в эконометрике называют {…}, а факторные переменные, сдвинутые на один или более моментов времени {…}.
5. Гипотеза об мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает правомерность следующего представления:
6. Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют:
7. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями {…}.
8. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции: Между какими признаками наблюдается коллинеарность:
9. Индекс корреляции рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует:
10. К ошибкам спецификации относятся:
11. Как называется оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки?
12. Как называется ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной?
13. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
14. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициентов регрессии:
15. Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей:
16. Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x^2u к модели:
17. Найдите соответствие между нелинейными моделями регрессии и их использованием в эконометрических исследованиях:
18. Найдите соответствие между показателем измерения тесноты корреляционной связи и его использованием в анализе данных:
19. Найдите соответствие между проверкой гипотезы о параметрах генеральной одномерной совокупности и соответствующей статистикой:
20. Найдите соответствие между типом тренда и рекомендациями, которыми нужно пользоваться при его выборе:
21. Нелинейная модель у = f (x), в которой возможна замена переменной z = g (x), приводящая получившуюся модель y = F (z) — к линейной, называется моделью, нелинейной по:
22. Определите правильную последовательность условия дополнительного включения фактора в модель: «При дополнительном включении во множественную регрессию новой объясняющей переменной…»
23. По группе предприятий, производящих однородную продукцию, известна зависимость себестоимости единицы продукции y от нескольких факторов: Проведите ранжирование факторов, для чего рассчитайте коэффициенты эластичности.
24. При верификации модели регрессии получены следующие результаты: Укажите верные выводы.
25. При исследовании спроса на мясо получено уравнение вида:y =0,82x_1^(-2,63)∙x_2^1,11 где х1 – цена, х2 – доход. Укажите правильную последовательность в формулировки выводов по полученной модели:
26. При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:
27. Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу моделей {…}
28. Расположите в правильной последовательности этапы проведения корреляционно-регрессионного анализа.
29. Расположите в правильной последовательности этапы процесса моделирования:
30. Расставьте в правильной последовательности алгоритм получения оценок сезонной составляющей ряда динамики:
31. Спецификация модели – это:
32. Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) это прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ____________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой).
33. Трендовая составляющая временного ряда характеризует:
34. Укажите правдивые высказывания:
35. Укажите способы определения типа тенденции временного ряда:
36. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии:
37. Уравнение множественной регрессии имеет вид:(y_x ) =-27,16+1,37x_1-0,29x_2Параметр, равный 1,37, означает следующее:
38. Уравнению регрессии yx=2,88-0,72x1-1,51x2 соответствует множественный коэффициент корреляции Ry=0,84. Укажите, какая доля вариации результативного показателя у (в %) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными x1 и x2:
39. Фиктивной переменными в уравнении множественной регрессии могут быть:
40. Чему будет равна эластичность выпуска продукции по капиталу для функции Кобба-Дугласа у=100к1/3*i2/3?
Нужна помощь именно с твоим тестом?
Написать намПохожие тесты
Ещё материалы, которые могут пригодиться по этой теме.
Информационные технологии в экономике (№ 2)
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнееЭконометрические методы в экономике и финансах
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнееИнформационные технологии в экономике (№ 1)
Синергия/МОИ/МТИ/МОСАП ответы 100 баллов
подробнее